Este artigo servirá como um precursor do meu próximo artigo na série, onde eu entro em detalhes descrevendo minha estratégia de Bollinger Band Breakout. O artigo visa fornecer uma base sólida nas Bandas Bollinger como ferramenta de análise técnica. Bollinger Bandas são nomeadas após o criador John Bollinger. Conforme ilustrado à direita. Ele é um analista técnico que desenvolveu a ferramenta como medida de volatilidade. Ele criticou um livro intitulado Bollinger em Bollinger Bands e é considerado o principal especialista em matéria. Ele também administra um site e tem um serviço de pagamento onde ele analisa os mercados para configurações, de acordo com diferentes estratégias de banda de bollinger que ele desenvolveu. Sem entrar em detalhes excessivos na construção das Bandas Bollinger, para ilustrar brevemente, vou fornecer alguns exemplos de diferentes tipos de configurações e informações que podem ser obtidas nas bandas. As próprias bandas são uma medida de volatilidade baseada em ação de preço anterior. Eles utilizam a média móvel simples e a quantidade de dados a serem mensurados de volta é entrada pelo usuário. As configurações padrão e, muitas vezes, o padrão é baseado em uma média de 20 períodos. Vou ilustrar algumas das configurações comuns e o que as bandas podem apontar na ação de preço. Uma concepção comum nos mercados é que o preço alterna entre ciclos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Após um período de baixa volatilidade, muitas vezes a alta volatilidade seguirá uma tendência e será direcional. As bandas dão uma excelente fila visual de baixa volatilidade à medida que as bandas começam a se contrair e, à medida que as bandas expandem, sinaliza um aumento da volatilidade. Além disso, quando o preço viola uma banda, seja superior ou inferior, enquanto em um estado de contração, pode ser um sinal de uma ruptura. Os exemplos acima ilustram claramente o ciclo que se repete no mercado. As bandas começam relativamente amenas. Preço começa a contrair com a volatilidade diminuindo. O preço se consolida de lado para um alcance estreito - este é o aperto (caixa azul no gráfico) Uma fuga ocorre fora do intervalo, as bandas bollinger começam a se expandir à medida que a volatilidade aumenta, Negociações de preço muito próximas da banda externa, e é claramente direcional. Na figura acima, há dois exemplos dos 4 passos, uma vez para a desvantagem e o segundo para o lado oposto. Observe que as bandas são as mais distantes quando o preço faz uma parte superior ou inferior. As partes superiores de topo W Além de determinar fugas, tops e fundos podem ser chamadas com mais confiança usando bandas. Vamos ver um exemplo O preço vai para o lado oposto e os passeios ao longo da banda superior em uma forma clássica. Depois de fazer um pouco do preço (Eclipse azul) puxa para trás um pouco O par vai para outro alto, mas desta vez não é Andando ao longo da banda superior. Isso faz com que outro top (Green Eclipse), mas está bem dentro das bandas de bollinger, mostrando o impulso diminuído para o lado alto. Como você pode ver, o eclipse verde começa a mostrar sinais de reversão com os padrões do candelabro. Se essa fosse uma área que você estava procurando para chamar um topo (ou seja, uma área de resistência já em seu gráfico), você teria muita mais confiança sabendo que o preço está dentro das bandas bollinger em oposição à primeira etapa que trocou ao longo da linha superior E mesmo violá-lo. O fundo W é exatamente o mesmo conceito que o M top, mas o inverso. Como você vê aqui, o preço faz um duplo fundo, mas saber que o segundo fundo está bem dentro das bandas bollinger dá confiança de que o impulso e a volatilidade suportam uma reversão. Bandas sobrepostas para uma vantagem maior Uma das estratégias menos conhecidas, e uma que está nos meus gráficos que eu prestei muita atenção, é bandas sobrepostas. O cálculo padrão para uma banda de bollinger está usando o período de 20 meses MA, mas o que é adicionar o período 50 também As bandas de 50 períodos são as bandas mais grossas. Como você pode ver, ambos mostram uma formação M Top em USDJPY no momento. Mas a informação extra fornecida aqui é a faixa do período 20 superior que agora está negociando com as 50 faixas de Período onde antes estava antes. Essencialmente, as bandas de 20 períodos estão fazendo um top de M dentro das bandas de 50 períodos. Isso mostra claramente que o momento diminuiu. Onde antes de assumir uma posição curta era arriscado, na última semana ou mais, assumir uma posição curta, arriscava muito menos risco à medida que a volatilidade e o impulso estavam saindo. O próximo exemplo mostra o quão claro foi a fuga positiva no USDJPY. Uma configuração de corte claro com contração, um aperto e uma fuga a seguir. Mesmo que um comerciante perdeu a configuração para o lado longo, ficou claro que, olhando para desaparecer o par nos máximos anuais, era um comércio arriscado, pois o preço estava bem fora das bandas de 50 períodos. Dica: Quanto maior o período de dados especificado, mais forte é a ruptura. Como regra geral, a ruptura de 50 períodos sempre será uma indicação de uma ruptura mais longa do que apenas um período de 20 sozinho. Dando um passo adiante Se a banda de 50 períodos fornece mais informações sobre breakouts e sua força, o que sobre adicionar mais bandas Figura 1.6 - EURJPY Daily - 20,50 200 bandas de períodos O exemplo acima mostra as 200 bandas de período adicionadas ao gráfico. azul claro. Como você pode ver aqui no breakout, o preço estava negociando acima da banda superior de 200 períodos. Isso é extremamente otimista, especialmente no gráfico diário. Se um comerciante procurava comercializar o IH, pagaria apenas por busca de posições longas, e as posições curtas levariam alto risco enquanto o preço estiver em um período de 200 rupturas. Você também pode ver que as bandas de 200 períodos estão começando a se fechar novamente, indicando que podemos ver uma ruptura com a volatilidade aumentando nos próximos meses no EURJPY. Neste exemplo NZDJPY de antes, há um Oscilador RSI adicionado ao gráfico. Você pode ver que, ao mesmo tempo em que o par fez um fundo W, vemos que o RSI diverge também. Isso faz com que um couro cabeludo de convicção muito alto seja o contrário. Porque nós temos a configuração B da Bollinger da parte inferior de W Divergência tradicional do RSI do duplo fundo Seria seguro dizer ao mínimo que uma correção contra a tendência principal está em ordem, e de acordo com o gráfico que é exatamente o que aconteceu. Outra ótima maneira de levá-lo Um passo adiante é uma análise de intervalo de tempo múltipla. Dê uma olhada no EURUSD diário. É claro que o EURUSD está em uma tendência de baixa, mas nesta tabela, as bandas de Bollinger não estão fornecendo uma grande quantidade de informações sobre o que pode acontecer depois, se ocorrer um aperto. Bem, vamos dar uma olhada no semanário. O gráfico semanal mostra uma imagem completamente diferente. Veja o desvio claro das bandas Você também pode ver o preço andar contra a banda baixa Este é um gráfico semanal, depois de ver este gráfico, acho que a maioria dos comerciantes reconsideraria tentar desvanecer esse movimento. Ou pelo menos exercitar algum cuidado levando contra tendências aqui. Como regra geral, quanto maior o intervalo de tempo, mais forte e maior a tendência quando as bandas de bollinger se separam. Para resumir, estas são algumas das coisas que você pode fazer com as bandas de bollinger Procurando o Squeeze para determinar os breakouts direcionais Trading M Tops e W Bottlop Bollinger Bandas de diferentes períodos de tempo para configurações ainda mais claras Combinando outras ferramentas de Análise Técnica, como Osciladores ou Resistência de suporte usando vários quadros de tempo para detectar tendências de longo prazo Se você gostou deste guia nas Bandas de Bollinger, exorto você a considerar comprar o livro de John Bollingers para ler mais e mais informações detalhadas. Você encontrará muitas das configurações descritas aqui em seu livro, mas com muitos mais exemplos e muito mais detalhes. Além disso, certifique-se de manter um olho no meu próximo artigo este mês. Passarei pelo meu Bollinger Band Breakout System para mostrar como lucrar com os breakouts. É um sistema que eu desenvolvi combinando alguns sistemas existentes e é uma ótima ferramenta para ter em seu comércio aresenal Traduzir para RussoBollinger Band Squeeze Juntado em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts Este é um exemplo muito excelente. Primeiro, devo apontar as emas. O 7 é azul, 21 é rosa, 50 é azul, 100 é vermelho, 200 é roxo. Comprei uma caixa vermelha em torno da longa consolidação de preço. Veja quanto tempo os pontos estão vermelhos. Lembre-se que este é um período de silêncio. As Bandas Bollinger estão nos Canais Keltner. Essa consolidação durou quase 2 dias. No ponto 1, o par fecha-se fora da caixa e um pequeno aperto é disparado. Vender curto quando o preço voltar para a linha de suporte anterior. O suporte e o 7 ema alinharam perfeitamente. Um poderia ter mantido o comércio até o momento começar a desaparecer no ponto 2. Quando o momento desaparecer, o próximo bar se torna menor do que o último e a barra é pintada com uma cor mais escura. A entrada teria sido na faixa de 1,9840 e a venda poderia ter sido na faixa de 1,9660. Este comércio poderia ter conseguido um lucro de 180 em cerca de 10 horas. Um comércio como este nem sempre acontece, então seja aconselhado. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts Se o preço no ponto 1 pudesse fechar acima do nível de Fib 61.8 no ponto 1 e ser acompanhado por um longo sinal, eu poderia ver a ação até o ponto 2. Precisamos de um Perto acima do 61.8. O arredondamento do BBS é um excelente sinal longo. Momentum está girando com um clipe muito bom. Se funcionar, poderia haver um movimento de 40- 50 pips. Se o preço não penetrar no nível 61.8, então um curto pode entrar em prática. Eu publicarei o resultado desse par. Imagem anexa (clique para ampliar)
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